1.开发和监控银行满足风险管理和监管要求的非零售风险评级模型，包括PD、LGD等。负责内部评级系统的日常维护和优化的业务需求分析，对内部评级流程进行日常监控。

2.基于经济资本理念，制定全行风险规划及偏好，建立组合限额管理流程、方法和工具，优化IFRS9减值模型，开发风险组合监控的指标体系，配合制定资本规划。    

3.压力测试。组织、推动全行信用风险压力测试。

4.确定全行非零售风险模型数据需求，进行数据差异分析、数据质量分析。组织全行进行非零售风险模型数据清洗。数据采集和分析，包括每日数据的采集和维护、数据字典的整理和维护、数据处理流程的开发与维护。全行风险数据集市的搭建和维护。

5.数据规则开发与RWA计量系统参数的日常维护与RWA信贷类报表报送。

6.IFRS9减值系统开发与日常维护。

1.相关专业硕士研究生及以上学历，统计、概率学、应用数学、金融工程、计算机等相关专业优先考虑。

2.年龄35周岁及以下。

3.具有3年以上相关工作经验。

4.具备较强规划能力、逻辑思维能力、沟通能力和执行力。

5.熟悉SAS等统计分析工具，熟悉模型开发生命周期